[中报]银行基金:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告

作者:http://www.gufangsug发布时间:2019-11-08 22:40

门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、
-----
金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满
--

39,600,000.00

占基金资产净值
28 002948青岛银行






相关风险变量的变动
6.2利润表
--
--

应付赎回款
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
-----

1,344,100.00 1.41%
所有者权益合计

3,338,537.00 3.22
6月


本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
59,917.22

阶段
6.4.4.2资产负债表日后事项
8赵桂林


7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35

活期存款

20%的情况
42页
(证券代码
42页
0.03%。
-

息。

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
定的,从其规定。
70周年,扎实推进做好经济工作,下半年

453,569.29 --
×0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
单位:人民币元
-

比例
6.4.6.2.2 55,790.45 49,355.15
19 601988中国银行
加权平均基金份额本期利润
处罚的情形。
2019年半年度报告
项目本期末
6.4.3.20 15,175.51 20,543.48
其他利息收入



负债和所有者权益附注号本期末
6月
6.4.3.8 135,711.73 370,155.87
负债和所有者权益总计
20,504,874.09 -16,442,017.73
P教育
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
42页
3、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
审计费用
66,533,500.00 69.76%

--
应付利息
6.4.9.4.2外汇风险

金额单位:人民币元
广发证券
6.4.3.19其他收入
30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
1 300782卓胜微
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
本基金本报告期内未进行利润分配。
一、期初所有者权益
的比例为
42页
5% 5,246,827.05 5,142,889.882.组合自身基准下降
1日至
户均持有

姓名常克川郭明
实收基金
1日
其他资产
--
193,409.00 0.19
3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
6.4.3.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

§11影响投资者决策的其他重要信息
日孰早者予以分类。

成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的

30日
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基
的基金份

资产附注号
书的规定执行。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................40

6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入
黄金合约
5.利息支出
名称
结算备付金
项目本期
28日
---78.99 78.99

过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任

单位:人民币元
利率敏感度
上年度末

6.4.9.4.3其他价格风险
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发

1.1112元,基金份额总额
存出保证金



5方正证券股份有限公司
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
48


58.71

§7投资组合报告............................................................................................................................30
原标题:南方基金管理股份有限公司:银行基金:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告
1权益投资
金额单位:人民币元
248,844.00 0.24
5年以上不计息合计
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

22 601128常熟银行
6.4.3.7应付交易费用
31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
1日至
30日)
6.4.3.12股票投资收益
42页

公允价值
39页共
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度


单位:人民币元
18,400 175,536.00 0.17
2018年
中信建投

额的比例
项目
资产支持证券投资
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计
66,533,50
H住宿和餐饮业
6.4.3.17股利收益

--
25万元。2018年
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
开放式指数证券投资

2.投资收益(损失以“”
S综合

其他负债

105,532,231.
其他
基金管理人南方基金管理股份有限公司


7月

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

120,045.00 0.12
报告期末基金份额总额

2018年

19,766 70,169.30 0.07
-
14 600000浦发银行
本期末(



《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币




填列)
103,800,000.00 8,457,540.28 112,257,540.28
18页共

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
5年以上不计息合计
----
S综合
-----
--

合计
6苏丽云

本期末
33页共
其他负债
9,419,089.25
-



负债总计
---370,155.87 370,155.87
1.1重要提示.............................................................................................................................1
394.93 11.76% 154.00 8.16%
--

理股份有限公司在南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净
29 002936郑州银行
6月
投资策略
金经理;2017年
兴业证券
关联方名称

B采矿业
30日,基金份额净值
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
合计
11 002807江阴银行
17.97%。
项目名称本期
20,994,414.00 -15,899,850.31


其中:债券
6.4.9.4.1利率风险
--

7待摊费用

单位:人民币元
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................39
1,297,136.76 1.25
应付交易费

本报告期基金总申购份额

卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
18 601988中国银行

30日浦发银
卖出回购金



1.2目录....................................................................................................................................2


7.12投资组合报告附注.........................................................................................................36

1,126,500.00 1.18%
-

---
二、本期经营活动产
103,527,888.
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
5 601997贵阳银行
7 601398工商银行
报告期末持有基金情
本期末
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
---55,054.72 55,054.72
1,799,595.65 1.74
持有的基金份
占总份额




3月至今,任南方全指
6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

买入返售金融资产

20%的时

其中:股票投资
42页

42页


--


基金名称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

2019年半年度报告
601398)、交通银行(证券代


------
--
32-42楼。
--
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
37页共
4.97% 0.93% 3.41% 0.91% 1.56% 0.02%
§6半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................11
买入返售金
6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
9合计
增长率
-

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
位:人民币元)
单位:人民币元
本基金本报告期末未持有贵金属。
管理委员会宁波银监局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
42页


4、农业银行(证券代码
--
12.1备查文件目录
30日止。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金
------
54,009,571.54
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
ETF联接基金”)
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................40

总额

本期

7.2.2期末积极投资按行业分类境内股票投资组合

06月
9合计
550,842.46

31日
95,381,000.00 95,381,000.00

52
105,721,777.
应付指数使用费

12月
接基金经理;2016年
额为人民币

交通银行存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管理委员会上海监管局根据相关法律法规
合计
份额单位:份
应付证券清


10月


2,520.12 ---2,520.12
H住宿和餐饮业
序号股票代码股票名称本期累计买入金额


报酬
-
可流通
本基金本报告期内无债券投资收益。
关问题的通知》(证监基金字
流通受
12 002142宁波银行
应收利息
1日至
2019年
10 002948青岛银行
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
认购
11月
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
海通证券

2,520.12 3,299.20
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金
-----
106,175,346.

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资
维护费




序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

应收利息
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
60,313,490.51
---
占基金资产净值
资产
其他资产

2018年
列)

6.4.9.2信用风险
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。
6月


327,436.00 0.32

率标准差

18 601998中信银行
1月
过去三个月
本基金本报告期末未持有债券。
基金份额折算变动份额
当期发生的基金应支付的托

2018年


1日至
本期赎回(以“-”号填列)



融资产款
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

1日至
估值
项目

6.4.3.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
10 600928西安银行
项目

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
建仓完成后,我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪

0.1917

13,781.71 6,346.03
电子邮箱
J金融业
2019年

基金托管人:中国工商银行股份有限公司
6
2019年半年度报告》原文。
7
电力、热力、燃气及水生产和
注:应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成本或
8月
--
银行存款
manager@southernfund.

增值为
买入返售金融资产
42页
2017年
持有人户

份额比例
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
①-③
金额单位:人民币元
占基金资产净值

2019年
1月
7.2的合计项中不含可退替代款估值
实收基金未分配利润所有者权益合计
的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

应付券商交易单元保证金



兴业证券

6,288.95
占基金资产
(单位:
金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

应收申购款利息

6.4.3.15.1贵金属投资收益项目构成

督管理委员会无锡监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。2018年
的公告
2019年
---
——债券投资
6.4.6.1.1股票交易


3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17 600015华夏银行
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................39

1月

--
上年度可比期间
6,387,116.00元,占基金资产净值的比
2019年
27页共
上市日期
---
单元的选择标准和程序:
额总额
930.48 45.16% 594.35 39.36%
银行存款

本报告期自

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
衍生金融资产
超过
,《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人
网站:
601328)、民生银行(证券代码
31日)
12.2存放地点.........................................................................................................................42

ETF、南方创业板
ETF、
30日
以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2%或前
27,100 174,253.00 0.16
三、本期基金份额交
生的变动数

2.4信息披露方式.....................................................................................................................5
45,343.10
南方
6月
30日

0.00元(2018年
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
应付交易费用
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
委员会深圳监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。


资明细
应退退补款
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
风险。

13 002936郑州银行
31日:本基金持有的除国债、央行票据和政策


2019年半年度报告

-----


四、净利润(净亏损以
30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
其他存款利息收入
考虑相关交易费用。

其中:1.基金申购款
30日

报告期内持有基金份额变化情况
1月
卖出回购金融资产款
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
1日起至
15 601939建设银行

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对
2.衍生工具
8 600000浦发银行
139,621.78

1,509.87
30日)
海通证券


方中证银行
3梅林
2.3基金管理人和基金托管人
ETF的基金经理助理;2015年
42页共
1 000001平安银行

资产:

6.4.6.1.3应支付关联方的佣金
-2019年

过去一年
289,943.00 0.28
-----
65.37
177,105.00 0.17

益水平要低于所列数字;
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
办公地址
103,527,888.
13.72%、兴业证券股份有限公司
30,500 154,940.00 0.15
定期存款
-3,364,585.30 -548,905.21 -3,913,490.51
单位:人民币元
基金管理人:南方基金管理股份有限公司

30 601860紫金银行
26 603323吴江银行
电力、热力、燃气及水生产和
4 600989宝丰能源
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债
21 601838成都银行

兴业证券
赎回差价收入
额的比例


负债
期末基金资产净值
2019年
券商名称
6月上年度末
--
-----

2015年
12月
本期基金份额净值增长率
股票交易应支付该券商的佣金

有限公司
减:报告期基金总赎回份额
42页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1月

厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)
贵金属投资收益
分析师(CFA)资格、注册会计师
任职日期离任日期
6,357,633.97元,估值总额为人民币
---105,721,712. 105,721,712.
95,381,000.00份
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
卖出股票成交总额
额的比例
份额净值

11.12%
成交金额
法定披露

-
8.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................................38
0.03%的年费率计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民
K房地产业
6月
应付赎回费
2019年半年度报告

10日,平安银行公告,平安银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监
H股联接基金经理。
比例
基金投资收益
1.08

---
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
项目本期末
投资基金
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
30日


(本期利润)
项目本期
上年度可比期间
---43,603.93 43,603.93
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
自基金合同

率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类
“-”号填列)
收益
以“-”号填列)

金属投资
新股未
903 20,841.24 0.02
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
115,381,000.00 -10,497,189.62 104,883,810.38

无。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
28日)基金份
70,169.30 0.07
42页
R文化、体育和娱乐业
——资产支持证券投资
期末
1.1112元,报告期内,份额净值增长率为
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
C制造业
1日至
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

600,000.00 0.63%

90,000 794,700.00 0.75
---45,208.17 45,208.17
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

基金合同存续期不定期


600036)
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基
的说明
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而

卖出股票收入(成交)总额11,287,459.91
28日浦发银行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监


强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
上市
1月
6月
42页
成功认
25日,农业银行公告,农业银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
期末应付佣金余

-

三、本期基金份额交
--
--
交易性金融资产贵
34页共
6.4.9.3流动性风险

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
应付利息
8 000001平安银行
42页
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
30日
资产总计
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
20 601997贵阳银行
行指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被
0.00%(2018年
------

2019年
8月
无。
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
占当期股票
--
-
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.1期末基金资产组合情况
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;
20页共
8其他
--


管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误
-----
2019年
590,500 6,897,040.00 6.51

10.8其他重大事件.................................................................................................................41
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
-----
45,400 255,602.00 0.24
-9年
2016年
1.管理人报酬
无。
--
B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据

基金运作方式交易型开放式
--
2019年半年度报告
2019年
6月

华泰证券
监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
缺口

6.4.5关联方关系
基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控
-
2019年
112,181,000.00 112,181,000.00
3,925,826.45 3,022,774.77
391,676.84 0.38
——其他

衍生工具收益
2应收证券清算款
1.组合自身基准上升
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
3固定收益投资
达到或者
当期佣金
6.4.3.14 --
6月





11南方中证银行交易型开放式指数证券

6.4.3.9 95,381,000.00 112,181,000.00
6.4.3.7 1,509.87 606.81
算款
1,616.84
制。
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管
1月
上年度末
指数。

产品特有风险
--


本期末
12月
6.4.3.15.4贵金属投资收益——申购差价收入
---189,546.31 189,546.31

本报告期内,本基金未进行利润分配。
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街
权重构建指数化投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组

应收证券清算款
33,869.94 0.03


南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
本期末

--

本基金本报告期末未持有债券。
8800亿
公允价值

应收结算备付金利息
G交通运输、仓储和邮政业
512700
---8,720.78 8,720.78
应付赎回款
6.4.6.2.3 --


序号股票代码股票名称
2019年
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化
1苏伟棉
待各组合或组合间相互利益输送的情况。

增值。
1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年
1,447.73 43.13% 453.04 24.02%
7.4报告期内股票投资组合的重大变动

1.1112

----

2 600968海油发展
1-5年
本基金
12 601298青岛港
102,184,851.10 105,721,712.11 3,536,861.01

其他存款
“-”号填列)
41页共
42页
9,304,616.58 45.16% 14,478,565.23 43.13%
4广发证券股份有限公司
10丛龙政

1月
2019年
--
ETF、南方银行联接基金经

1日至
本期利润
-56,400,000.00 -3,913,490.51 -60,313,490.51
181,167.00 0.17

6.4.6.1.2权证交易
2018年
42页
应付证券清算款

32
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银

四、本期向基金份额
743 80,927.56 0.08
7月


91,271.00 0.09

461,213.93 --
其中:股票

2019年半年度报告
178,298.00 0.17
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
§2基金简介
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
序号
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年半年度报告
601236红塔证券

2019年半年度报告


序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)



应付管理人
递延所得税资产
6.2利润表...............................................................................................................................12
经理)均未持有本基金份额。
项目本期
6.4.8期末(2019年
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

6月

6月
105,721,712.11 99.75 103,527,888.21 99.99
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要
159,722.00 0.15
关联方名称与本基金的关系
6.4.3.9实收基金
成交金额
16 601288农业银行


1-3个月
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
基金赎回费收入
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8

券回购成
7.12投资组合报告附注
应收股利

项目本期
单位:人民币元
发起式联接基金
期末应付佣金余
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2018年

应收其他存款利息

5月,担任南方恒生
本期申购
--

净值比例(%)
66,533,50
响(2018年
其他
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
0.00 0.00
6.4.3.16 --
8,720.78 9,041.63

额占基金总份
也可能来源于证券市场整体波动的影响。

3.销售服务费
2019年半年度报告
6买入返售金融资产
600000)、招商银行(证券代码
--16,442,017.73 -16,442,017.73
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
1月

2019年半年度报告
预提费用
0.00
R文化、体育和娱乐业



8,459,223.81
交易代码
6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
2019年半年度报告
46

兴业证券

55,790.45 49,355.15
本基金本报告期末无其他资产。
股票投资收益——赎回差价收入
489,539.91 542,167.42
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
122,126.7
165,151.00 0.16
务费
2018年
项目名称办公地址
金额单位:人民币元
7月
基金投资
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
274,600 3,254,010.00 3.07
-
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2 600036招商银行
合计

348,400 2,529,384.00 2.39
2018年
本报告期内,本基金托管人在对南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的托管
南方基金管理股份有限

本期基金份额交易产

159,141.30 0.15
3.公允价值变动收益(损


证成交总

股)
合计

21页共

6.4.6.2.1基金管理费
4页共
量化投资部量化投资研究员;2014年
本期利润
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......35
指数使用费

17


期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
500信息基金经理;2016年
6月
2 601166兴业银行

的比例
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7月至今,任改革基金、高铁基金、
序号公告事项法定披露方式

-
45,343.10

起式联接基金(“南方中证银行

衍生金融负债




按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
评比的结果选择席位:
2,585.49 0.00
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
净值比例(%)
1日至




负债:
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估
行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本

7页共

基金简称南方中证银行
--
1月
中证银行指数报告期内上涨
融资产款

--
结构为:华泰证券股份有限公司
基金投资产生的股利收益
股票投资产生的股利收益


2月加入南
6 600989宝丰能源
36页共
13 601288农业银行
持有基金
应付托管费
华泰证券
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

-55,054.72
单位:人民币元
1,733.76 1,873.14
6.1至
-
--
8月至今,任
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
13 601818光大银行

270,838.72 0.26

2019年半年度报告
601398)
15,175.51
2018年

法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
-----
资产
000001)

0.00%)。

31日:0.00元)。
O居民服务、修理和其他服务业
11 601577长沙银行
持有份额
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
12 600016民生银行
票投资
6.4.3.3 --
L租赁和商务服务业
6.税金及附加
应付利息

2019年半年度报告
1日至
②-④

2017年
12月
本期
30日
6月
6.4.9.4市场风险
2019年

----

成交总额的比例

I


4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
结算备付金



0755-82763888 010-66105799

2018年
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活
认购

7月,任南方

债券交易债券回购交易权证交易

20名的股票明细
1,045 26,971.45 0.03
77


(基金净值)
20 601860紫金银行


南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
证券时报

112,181,000.00 -8,639,830.75 103,541,169.25




2019年
-----
无。
基金主代码
6月
2019年半年度报告
应付利润
105,985,800.46 103,541,169.25

论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由
本期末
12月
1 600036招商银行

应付销售服务费
7月
总额的比例

-----

2018年

的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有

应收活期存款利息
3.其他
-
基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
(%)

融资产
6.4.7利润分配情况
单位:人民币元
2018年
2.2基金产品说明
5日,招商银行公告,招商银行存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管理
券商名称
21
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资
2李近秋
106,175,346.77 100.00

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

合计
建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总

2,585.49
本基金的基金管理人管理的其他基金
项目本期
18日,交通银行公告,
单位:人民币元
1日
期末估值
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
2019年
6.4.3.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
21
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司
应收申购款

交易性金融资产股
31页共

可流通
6月
6月

N水利、环境和公共设施管理业

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
买入股票成本(成交)总额10,402,514.00
2019年半年度报告
关联方名称
4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
3 002142宁波银行
35页共

Q卫生和社会工作
-----
2019年半年度报告
2019年
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2019年半年度报告

期末可供分配利润

--
--

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇

何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

比例
担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产
-16,800,000.00 -1,260,242.88 -18,060,242.88

§9开放式基金份额变动
6月


2019年
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
30日
5、平安银行(证券代码
成交金额
K房地产业


§1重要提示及目录
流通受限部分的
6.4.3重要财务报表项目的说明
-----
2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2019年


-----
47,200,000.00 3,592,994.60 50,792,994.60
负债合计

512700
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

M科学研究和技术服务业
69.76%
11.2影响投资者决策的其他重要信息
42页

持有份额
2019年

6月

净值比例
务费
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1页共
103,541,169.
行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据

合计



经济失速风险不大,叠加去年低基数和减税降费政策效果逐步显现,上市公司盈利有望在

金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综

2019年半年度报告


债券投资收益
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

所深圳分所审计部。2010年
应付托管费
2,040,453.09 9.90% 3,948,692.63 11.76%
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
华泰证券
--

2019年半年度报告
106,175,346.77 104,021,236.45
1年以内

基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆

应收股利
1,509.87
2019年
33,869.94 0.03新股未上市

0.00
证券代码证券名称
(有限合伙)-弘唯基石华信私募投
20190101
1
J金融业
交易价差专项分析。


管理学学士,具有基金从业资格、金融
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
20.03
比例(%)
6.4.3.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入


§10重大事件揭示..........................................................................................................................39
占期末应付佣金
本报告期基金投资策略无改变。
6月

和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基
6.4.3.13 -28,712.33
3.1主要会计数据和财务指标

失以“-”号填列)

11.12% 1.21% 7.56% 1.22% 3.56% -0.01%

应付管理人

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


-----
6.4.6.2.3销售服务费
F批发和零售业

103,280 860,322.40 0.81
应收利息

2019年
--
3 002142宁波银行
---
融资产
3.2基金净值表现

12月至
进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见
17,021,510.69
105,721,712.11 99.75 103,527,888.21 99.99
22.24% 1.36% 16.54% 1.36% 5.70% 0.00%
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
42页
6月
-32,055.32
(%)
600000)
中国工商银行股份有限公司
6.4.3.15 --
12月
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行
生效起至今

102,184,851.10 105,721,712.11 3,536,861.01
6月
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



2019年半年度报告
§3主要财务指标和基金净值表现


交总额的
437,267.46 ---437,267.46


兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
.................................................................................................................................................10
占当期债
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
资产支持证券
--

105,721,712.11 99.57
化进行相应调整。
合计
应付管理人报酬
20,504,874.09 -16,442,017.73

-

6.4.3.10 10,604,800.46 -8,639,830.75
4.汇兑收益(损失以“-”
4 600016民生银行
金份额。
744,000 4,397,040.00 4.15

25
31日
-

份额净值
6月
0.00%(2018年
1日至
------
-
343,781,000.00
2019年

交易性金融资产
0755-82763889 010-66105798
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
限类型
华泰证券
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三



128,740.25 0.12

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明

4,836,400
2019年
理;2018年

负债
105,985,800.46
本基金本报告期末未持有权证。

指数证券投资基金
交易所市场应付交易费用
值减少以“-”号填
民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币



利率敏感度



注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计
4贵金属投资
的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................35
12页共
2019年半年度报告
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

4.1基金管理人及基金经理情况
交易所市场交易费用
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
会计主体:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
成交金额
7.11.1本期国债期货投资政策
20190630
-
116,674.00 0.11
119,422.78
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦
2019年半年度报告


A农、林、牧、渔业
2.5其他相关资料
12.1备查文件目录.................................................................................................................42
30日
31,800,00

金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险




数量
151,445.00 0.15
放式指数证券投资基金
缺口
单位:人民币元
单位:人民币元

12次,基金份额每次基金收益分配比例由基
16,200 122,148.00 0.12
--

---135,711.73 135,711.73
97,100 839,915.00 0.79
30日
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
com
估值
可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
实收基金未分配利润所有者权益合计
2,263,059.92 390,187.71 2,653,247.63
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
的基金净值变动(净

437,267.46
应交税费
项目本期末
日期
1日至
31日
易产生的基金净值变
号填列)
理费

6.4.3.16衍生工具收益
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告;
--
12月

20.39%,同期业绩基准增长率为
32页共
险。
贵金属投资
应交税费




6月

8 601128常熟银行
应付利润
购日
证投资

--
交易。
2基金投资

2018年
说明
金投资
资产

17,021,510.69
应付证券清


收入
增长率标
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
11.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................42
6.3所有者权益(基金净值)变动表
1,381,500 8,454,780.00 7.98
基准收益

7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

1日至
1月
-
2019年
1日至
(基金净值)
本期
项目
算款
601288)
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

6.4.12.1.2受限证券类别:债券
应收申购款

6.4财务报表由下列负责人签署:
6.4.3.4买入返售金融资产
2019年半年度报告
41.16%、深圳市投资控股有限公司
2019年

0.00
本期已分配利润
§4管理人报告
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏
697,174.00 0.67
6月
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
9日,民生银行公告,民生银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监
期末估值
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
--
69.76%
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
定的投资范围保持一致。
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

总量的比例

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

6月
方基金,历任运作保障部基金会计、数
29,752.78


单位:份
0.0887
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

20,000.00
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................40

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)停牌引起的成份股权重偏离及基金
11页共
2019年

6.4.3.6 --
--
54,700 255,996.00 0.24
1.交易性金融资产
7.2期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................31

1日至
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................32
对公司进行处罚决定。

30日
业绩比较
本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出


2019年
误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好
6月
ETF

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
联系电话
比例(%)

-----
453,569.29 --

资产支持证券
报表附注为财务报表的组成部分。
-31.24
0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
5 600036招商银行
6月
451,049.17 0.42
83,465.44 0.08
7,615,182.72元,估值总额为人民币
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
2018年

600036)外

任南方创业板
督管理委员会天津监管局根据《中国银监会关于印发

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
119,616.00 0.12
——股票投资
139,245.43 0.13
存款期限
32-42楼

27 601577长沙银行
6.1资产负债表
准收益率变动的比较


42页
金额单位:人民币元


本报告期期末基金份额总额
的通知》
42页
——权证投资

42页
10,000元。
应收申购款
债券投资

20,504,874.09


-20,504,874.09 20,504,874.09
信息披露负责人

1 000001平安银行

1月
2018年
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
总额
持有人分配利润产生
10,103 39,603.76 0.04

---
7.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投

2.托管费
成交金额
6月


基金份额(份)账面金额
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................39
--
注:支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
20名的股票明细
应收证券清

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2019年

下半年经济下行压力加大,但稳增长和调结构并重,不搞大水漫灌,货币政策保障流动性
A:选择标准
5 601288农业银行


---9,041.63 9,041.63
10.1基金份额持有人大会决议
95,381,000.00份。

交易性金融负债
期末基金份额净值

衍生金融资产-权
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
14 600919江苏银行
25.17%
1、工商银行(证券代码
18 601860紫金银行
-56,600,000.00 -4,864,545.68 -61,464,545.68
42页
000001)、浦发银行(证券代码

比例(%)

定盈利。

成交总额的比例
数量

2018年
500信息联接、深成
回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状

成功认
18,600,00

项目
30日

2017年
(%)
以"-"填列)
-
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本报告期:2019年
--
其他
其中:股票投资收益
期末成本
43,603.93 45,208.17
交易
2018年


合计

12月
联接基金
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
2019年
6月
29页共
7月


6.4.9金融工具风险及管理
的比例


30日
元,旗下管理
A股普通股,成本总
2018年

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
6.1资产负债表.......................................................................................................................11
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

--
42页


项目本期
11 11
单位:人民币元

2019年半年度报告

基准收益
--
30日

证券
注册地址深圳市福田区莲花街道北京市西城区复兴门内大街
2,720,000.00 2.85%


占当期债
价格
3、民生银行(证券代码
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
12月
103,560,022.
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
---32,055.32 32,055.32
任本基金的基金经理

2019年
3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
支出
1月
其中:买断式回购的买入返售金
1月
6.4.12.1.1受限证券类别:股票

2019年半年度报告
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和
投资者类

9 601169北京银行
2019年半年度报告


42页
本期已实现收益
报告送出日期:2019年
5.58
单位:人民币元
§7投资组合报告

5应收申购款
--
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金



期末成本
(基金净值)
(单位:
其他
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而

2019年半年度报告
6月
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................8

银行间市场
0.00
注:南方中证银行
1日
2.基金赎回款


(本期利润)
单位:人民币元
-
30日
272,383.25 0.26
5金融衍生品投资
减:卖出股票成本总额
姓名职务
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人中国工商银行股份有限公司
其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
6.4.3.13债券投资收益
应付销售服

1月
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
1%以上时,可

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成

-

[中报]银行基金:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2019年半年度报告   时间:2019年08月23日 13:46:54 中财网    


1,833,990.00 1.77
——贵金属投资
2018年
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
1.利息收入
5999号基金大厦

242,540.00 0.23
---
邮政编码
ETF、南方深成基

---
---606.81 606.81
--
-----
42页
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................35

§11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................41
2018年
6.4.3.6其他资产
781

未分配利润
7、招商银行(证券代码
理委员会北京监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。


2019
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.3.11存款利息收入
期内流动性情况良好。
6其他应收款

业绩比较基准
1年以内
1日发布相关公告。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;
五、期末所有者权益
南方中证银行交易型开放式指数证券

6.4.3.3 --
项目本期
督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年
过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。
ETF联接、南方中证全指证券

本报告期:2019年


6 601328交通银行
金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以
无。
2019年
2019年半年度报告
2019年
1998年
交易性金融


-----------
2,419,213.12


南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
79,733,50
95,381,000.00 10,604,800.46 105,985,800.46
6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
112,849.00 0.11
Q卫生和社会工作
-

3月


占总份额
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
当期发生的基金应支付的管
本期
17页共
27.44%、厦门国际信托
30日
份额单位:份
例为
2019年
股票投资收益——买卖股票差价收入

融资产

9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合
应收定期存款利息
孙伟
持有的基金份

公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
2019-06-25
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
1,084,400 6,387,116.00 6.03

19页共
2019年半年度报告

1日至
证券代码证券名称
2019年半年度报告
12.2存放地点



2页共
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
431,700 5,948,826.00 5.61



益田路
6月
30日
关联方名称

1,926,200 6,934,320.00 6.54
供应业
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心
30日
业绩比较
项目本期
务业
项目附注号2018年
6月
无。
务业

递延所得税负债
20 002955鸿合科技
30日
本报告期未召开基金份额持有人大会。
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监
2,674,600.00 2.80%

82,500 636,900.00 0.60
其他负债
6月
2019年
----
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................38
单位:人民币元

2018年
-
决策,将风险控制在可承受的范围内。

银行间市场应付交易费用

资产总计
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
金额单位:人民币元

10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................39

序号项目金额(元)
单价
42页
1 638,116.00 3.10% 63.82 3.10% -
1月
本基金采用完全复制法,跟踪中证银行指数,以完全按照成份股在标的指数中的基准
2019年
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
10,000.00
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
2019年
应交税费
31日:同)。
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
5% -5,246,827.05 -5,142,889.88
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
3,483,363.40

占当期权
2,368,787.00 2.29
2018年

2018年
公司
净值比例
96.89
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。

-
2019年

4.3.1公平交易制度的执行情况
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明




下行,全球货币政策宽松态势明朗,支撑全球风险资产估值。730中央政治局会议定调,
154,200 920,574.00 0.87

-
20.39%
基金赎回款
500工业

2 601166兴业银行
ETF基金经理;2015年
2018年

-1,101,525.38 -158,717.50 -1,260,242.88
[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易
基金份额累计净值增长率


减:赎回股票成本总额
--
-----

23 600908无锡银行
191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
算款
6月
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
9 601328交通银行
26日
§12备查文件目录..........................................................................................................................42

42页
20%的情况
--

本总额为人民币
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
单位:人民币元

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
年限
1,059,900 3,964,026.00 3.74


本期赎回(以“-”号填列)

银行费用
7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
减:现金支付赎回款总额

款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
应收债券利息
本报告期期初基金份额总额
1月
2019年
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
应付赎回款
短期借款
限类型
合计
——期货投资
合计

4.4.2报告期内基金的业绩表现
22页共
56,400,000.00
1月
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方中证银行交易型开放式

1月



证券
1,339,400.00 1.40%

州监管分局根据相关法律法规对公司处罚决定。

1日起施行)

2019年半年度报告
动数(净值减少以
6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
337,700 2,512,488.00 2.37
42页



§1重要提示及目录..........................................................................................................................1
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
19 601398工商银行

买卖股票差价收入1,868,370.66


133,951.00 0.13
-

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
存出保证金
基金管理人、基金托管人的办公地

序号名称金额(元)

95,381,000.00

2019年
6.4.3.12.4股票投资收益——申购差价收入
号填列)
3个月以上
30日,本基金持有

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
A农、林、牧、渔业
2,500,000.00 2.62%
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入


17 601865福莱特
A股普通股,成
从业人员范围的相关规定。
66,533,500.00 69.7555% 79,733,500.00 71.0758%
益田路

800,000.00 0.84%

三、利润总额(亏损总额
本报告
14页共
6.4.3.21 139,621.78 225,493.25
一、期初所有者权益

内且不计息,本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式,流动性风险相对较低。
6月
序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
42页
ETF联接基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明
1,506,613.33
无。
其中:存款期限
5.07%
持有份额
工商银行
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
2019年半年度报告
应收黄金合约拆借孳息
42页
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......35
7 600016民生银行
本期
流通受限情况说

1 -----

1.1重要提示
6、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2018年
信息传输、软件和信息技术服
4应收利息

1 9,304,616.58 45.16% 930.48 45.16% -
6.4.3.15贵金属投资收益

应付托管费
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
17,021,510.69
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
占当期佣金总量
50万元。
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
项目上年度可比期间
整所致。
ETF联
1日至
30日
30日
,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,

------

公允价值(元)
176,119.00 0.17

06月


股票投资收益——申购差价收入
11月
6月
42页
法定代表人张海波陈四清
6 600000浦发银行
--
期末

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制
3.2基金净值表现.....................................................................................................................6


买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
会计主体:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
9 002839张家港行
6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
广发证券
2019年

损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合有关基金分红条
应收资产支持证券利息

21日复
3应收股利
其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码

55号

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................9
451,568.70 ---451,568.70
2.1基金基本情况
6月

--
可退退补款

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
银行存款
ETF、南
2019年

2019年

600016)、农业银行(证券代码


-----
5%的交易次数为
票成交总
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期

产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

项目

5,753,076.51
专户理财投资组合。
ETF基金经理;2017年
3页共

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告
6.4.3.14资产支持证券投资收益
24页共

---
卖出回购金

8.2期末上市基金前十名持有人
6.4.3.10未分配利润
--
合中,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
2019年

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
6月
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
持有人结构
6.4.3.13.1债券投资收益项目构成
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
6月
437,267.46 1,616.84 517,850.65 1,403.27
债券利息收入

资产支持证券投资
(基金净值)
风险收益特征
6.4.3.5应收利息

其中:卖出回购金融资产
关证券的投资决策程序做出说明

2019年
1,084,400股中国工商银行的


活期存款利息收入


占基金资产
10.4基金投资策略的改变
2017年
替代损益
7.2期末按行业分类的股票投资组合

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
上年度可比期间
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
本基金本报告期末无衍生金融工具。
---65.37 65.37
1 2,040,453.09 9.90% 204.02 9.90% -
30日)
10月


5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............11
成本公允价值公允价值变动
-
106,175,346.77 104,021,236.45
张)
H股
2、《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
贵金属投资-金交所

4 601838成都银行

0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对


298,700 2,467,262.00 2.33
结算备付金
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,
关联方名称
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

M科学研究和技术服务业
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,

场内简称银行基金
26页共
6月
6.4.3.21其他费用
6页共

9钟明
N水利、环境和公共设施管理业
1月
42页
项目本期末

4.交易费用
--
合理充裕,财政政策重视加力提效,为迎接祖国
供应业
期末可供分配基金份额利润
基金合同生效日(2017年
39,600,000.00 39,600,000.00
2月至今,任

算款

2019年半年度报告

成交金额




关联方名称
26日
550,842.46

基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
1月
§8基金份额持有人信息................................................................................................................38
40页共


6.4.6.2.1 278,952.17 246,775.54
上年度末(
单位:人民币元
其中:1.基金申购款
2019年

601328)
应收证券清
2019年
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“银行基金”。
42页
2019年半年度报告
2019年
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)

-----
6.4.9.4.2.1外汇风险的敏感性分析
42页

会计主体:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
-
2019年半年度报告
6月
合计

17 002807江阴银行
6.03%(2018年



2%或前
.00
6月



1 8,620,748.00 41.84% 862.07 41.84% -
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
42页
104,021,236.

-
股利收益
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
8其他资产
单位:人民币元

0.00
动数(净值减少以
券成交总

债券
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
金额单位:人民币元
本基金存在持有基金份额超过

6.4.9.1风险管理政策和组织架构
2、交通银行(证券代码
90%此外,
6.4.6.7其他关联交易事项的说明
1,733.76
理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨
南方中证银行交易型

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人
1月
购日

上年度可比期间
3个月可不进行收益分配;本基金
278,952.17 246,775.54


§5托管人报告
“-”号填列)

北京市西城区复兴门内大街
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
8页共


6.4报表附注
6、浦发银行(证券代码
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
105,985,800.
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
一、收入


南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
分析

10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................40
30日)本基金持有的流通受限证券
值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
-
单位:人民币元

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
本报告中财务资料未经审计。
6.4.3.12 2,419,213.12 2,034,072.99

1,868,370.66

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
32-42楼

42页
11月

2019年半年度报告
占当期股票

30日
基金经
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资

比例


注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。
占基金总资产的比例
17号

13页共
14 601166兴业银行


7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................33
11,287,459.91



行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。

10.8其他重大事件
性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为


二、本期经营活动产
42页



600016)

P教育
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
注:报告截止日
12.3查阅方式




2.基金赎回款
520,000.00 0.55%
的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
1-5年


2018年
§9开放式基金份额变动................................................................................................................39
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
6.4.3.20交易费用

收入
流通受
2019年半年度报告

103,079,955.


68,181,000.00 2,351,833.51 70,532,833.51
42页

6月
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
---1,509.87 1,509.87
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
105,721,712.11 103,527,888.21

定期存款利息收入
15,175.51
16 601398工商银行

2019年
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
持有的基金份

25页共
23页共

其他资产


生的基金净值变动数
告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6.4.2.1差错更正的说明
7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................31
分的孰低数。
额的比例
投资基金发起式联接基金
上年度可比期间

数量


5月至
备注
116,267.00 0.11

custody@icbc.com.cn
资产支持证券利息
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
30日
--
118,496.00 0.11

场信息服务等。
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
6月
2019年

38页共
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................35

9月
D
本期末

--
1,990,679.00 1.92

............................41
8月
3、4季度见底,盈利趋势有望在年底反转。

1,918,700.00 2.01%
基金合同生效日
注:于

601288)、平安银行
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
上年度可比期间
6.4.3.8其他负债
上市费
30日
流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完
传真
42页
---
6.4.3.17 1,506,613.33 959,989.45
我们对本基金跟踪误差归因分析如下:
其中:支付销售机构的客户
本基金合同约定,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
交易所市场


F批发和零售业

109,715.30 0.11
客户服务电话
L租赁和商务服务业
从业
占期初基金资产
30日
--
16页共
应收股利

基金发起式联接基金

合计
无。
2019年
单价
1日至
本期
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................36

本期
-
和流程上要求股票必须先入库再买入。
25 002839张家港行

C制造业
总额
2018年
信息披露费
额的比例

309,300 2,381,610.00 2.25
收益分配采取现金分红方式;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规
过去一个月
共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为



10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
持有人分配利润产生
17.97%。
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
--
5 603867新化股份
占期末应付佣金
46,500 262,260.00 0.25
的基金净值变动(净
应付交易费

23日
资产
E建筑业
124,620.00 0.12

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
31日
深圳市福田区莲花街道


§2基金简介.....................................................................................................................................4
2019年
42页

30日

154,293.00 0.15
1月
15 600015华夏银行
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
6月
6月至今,任南
1日至
6月
金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪中证银

当期佣金


4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。

最小化;
30日上年度末
30日
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
447,807 16,112,095.86 15.20
20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若
7 601997贵阳银行
基金拆分/份额折算前
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

400-889-8899 95588
06月
3,299.20 ---3,299.20
12月
7.12.3期末其他各项资产构成
6.53%)。

  中财网

--
30日
--
0.00
股票
基金
--
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
应付利润
无。
生的基金净值变动数
5999号基金大
占总份额
银行间市场交易费用
5页共
1日
备注
4.3.2异常交易行为的专项说明
6.4报表附注...........................................................................................................................15
其中:基金申购款
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本
2019年
负债总计
--
2019年半年度报告


7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
华泰证券
中信建投
30日
2019年
55号
减:所得税费用
截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过

2019年
6.4.4.1或有事项
42页
1日至

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
报酬
105,721,712.11 99.57
-
28页共
6.4.3.2交易性金融资产

美联储如期降息,IMF年内再度下调全球经济增长预期,各国央行相继降息托底经济



合计

2019年半年度报告


合计
30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
1月
42页
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
本期申购
6.4.3.18 17,021,510.69 -18,983,003.14


5日


4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
6.4.3.1 437,267.46 451,568.70
阅读本基金的招募说明书及其更新。
6月
本基金是指数型基金,紧密跟踪中证银行指数,具有与标的指数以及标的指数所代表
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
列)
§10重大事件揭示

6.4.3.1银行存款
五、期末所有者权益
基金资产净值的比例为
2.2基金产品说明.....................................................................................................................4
其他
本期末
13,781.71 ---13,781.71
占当期股
金额单位:人民币元
1月

提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
1日至
G交通运输、仓储和邮政业
-


45
30页共
单位:人民币元
3,483,363.40 17,021,510.69 20,504,874.09
10 601988中国银行
--
-
-
28日
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部




调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
1.2目录

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
1,277,700股中国工商银行的
199.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金


资产总计




6.4.3.3衍生金融资产/负债
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
189,546.31 480,067.20
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................39
24 002807江阴银行
10页共
过去六个月
7银行存款和结算备付金合计

461,213.93 --
本期加权平均净值利润率
易产生的基金净值变
--
30日

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
-
7月,根据南
1月

I

2019年


报告截止日:2019年
6.4.3.11 1,733.76 1,841.90

B采矿业
30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值
06月
1
ETF基金的安全运作。
管费
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司
0.00元(2018年上半年:0.00元)。
§4管理人报告.................................................................................................................................6
42页
189,591.00 0.18
6,077,385.79 -14,717,216.54 -8,639,830.75

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
上年度末
占当期佣金

5.其他收入(损失以“”
--
6.4.3.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本期


4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
--
--
30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为


--
深圳市福田区莲花街道益田路

39,603.76 0.04
1 601236红塔证券
30日
总额
45,290 250,906.60 0.24
信息传输、软件和信息技术服





12月
单位:人民币元
§5托管人报告...............................................................................................................................10
2,520.12
数(户)
15 002839张家港行
187,355.00 0.18




1月
南方中证银行交易型开
3 601698中国卫通
整体仓位的偏离;
19日,工商银行公告,工商银行存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
存出保证金
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
项目基金管理人基金托管人
30日上年度末


机构投资者个人投资者

3 601328交通银行


间区间
36172万元人民币。目前股权
11 601229上海银行
本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10
(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限
1个月以内
值减少以“-”号填

D
19 600926杭州银行

6.4.3.18公允价值变动收益
四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于

应付销售服


结算备付金利息收入
伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
1,506,613.33
--
单元

——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。
差的最小化。
6,346.03 ---6,346.03
15页共
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行

生的预估增值税
6.4.3.5 65.37 78.99
30日)
基金半年度报告备置地点

2019年半年度报告

-



800,700 3,050,667.00 2.88
6,759,033.00元,占基金资产净值
E建筑业
105,449,328.86 99.49
单位:人民币元
6.4.6.2关联方报酬
存款期限

准差
《招募说明书》;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
30日
交易性金融资产基
(助理)期限
24,011,10
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

截至报告期末,本基金份额净值为
合计
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
6.4.3.2 105,721,712.11 103,527,888.21
8,459,223.81 2,145,576.65 10,604,800.46

30日

1,248,320 7,926,832.00 7.48
6月
资产净值低于五千万元的情形。

437,267.46
6月
---480,067.20 480,067.20
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

12月
假设除业绩比较基准(附注
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
资基金
2019年半年度报告
金额单位:人民币元
2.5其他相关资料.....................................................................................................................5
总额的比例
-----
20.39% 1.36% 17.97% 1.36% 2.42% 0.00%


损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应
金额单位:人民币元

--
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风
2019年
15%。于
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
兴业证券
204.02 9.90% 102.65 6.80%
31日浦发银行公告,浦发银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行业监督管理委员会温
1日至
9日,交通银行公告,交通银行存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监
6.4.3.13.4债券投资收益——申购差价收入

12.3查阅方式.........................................................................................................................42



6 603863松炀资源

上年度末
30日
16 601009南京银行
赎回基金份额对价总额
8月


金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
9页共
135,711.73
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
占期初基金资产
单位:人民币元
§12备查文件目录

31日

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

价格
7.11.3本期国债期货投资评价

5999号基金大


持有的基金份

114,712.11 0.11
6.4.3.4 --
18.19%
130,800 3,170,592.00 2.99
本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中
30日
105,449,328.86 99.49


额占基金总份
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
O居民服务、修理和其他服务业
水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本
112,181,000.00
本报告期内,南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管
§8基金份额持有人信息
1月


溢价率均值显著不为
佣金
5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
四、本期向基金份额
本基金本报告期末未持有债券。


南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
公司投资并购部、德勤华永会计师事务
6.3所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................14
30日


买入返售金

2019
31日,本基金持有

6.4.3.19 45,343.10 58,504.92
方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东
136,315.00 0.13

--
2019年
39,600,000.00 2,653,247.63 42,253,247.63

7.其他费用

减:二、费用




南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人
500原材料
其中:存款利息收入

1、中国证监会批准设立南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的文件;
2.4信息披露方式
6月
单位:人民币元

分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
9,789 33,869.94 0.03
1日至

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的
减:应税金融商品公允价值变动产

交易性金融

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
29,752.78
518017 100140
占当期佣金总量
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

1日至
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金
65.37
--
1存出保证金
2019年半年度报告
备注
5月至今,
--
2.1基金基本情况.....................................................................................................................4



6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
131,226.00 0.13
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约


3.12% 1.20% 1.32% 1.19% 1.80% 0.01%

6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
4 601236红塔证券


南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
-56,400,000.00 -56,400,000.00
所有者权益:

-
2019年
6.4.6.2.2基金托管费

应收买入返售证券利息
730,300 13,357,187.00 12.60
2019年半年度报告

本基金本报告期内无股票申购差价收入。